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久期例题(ppt1234)

2020-03-26 来源:汇智旅游网
到期收益率年份8.0%Ct,At*Ct,A /PA*(1+YTM)t

Ct,B

12345678910债券价格

80808080808080808010800.07410.13720.19050.23520.27220.30250.32680.34580.36025.00257.2469

债券价格久期

6.710081399

修正久期

1201201201201201201201201201120

¥1,000

¥1,268.4

t*Ct,B /PB*(1+YTM)t

0.08760.16220.22530.27820.32190.35770.38640.40890.42594.09006.7442

久期

6.244629036修正久期

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