利率市场化对我国国有商业银行的影响

本文主要研究分析利率市场化改革给我国国有商业银行带来的影响,一方面来看,利率市场化改革有利于我国国有商业银行进行金融创新、优化客户结构、建立资金定价体系;但从另一方面来看,利率市场化改革却使得我国国有银行过去依靠存贷利差获得利润的盈利模式不再存在,也使得我国国有商业银行的利率风险凸显、负债波动加大。本文重点分析利率市场化改革以后利率风险对我国国有商业银行的影响。为了分析研究利率风险对我国国有商业银行的影响,本文通过整理四大国有商业银行的年度财务报告获得数据,并运用Stata软件进行了实证分析,发现我国国有商业银行的短期负债远远大于相应期限的短期资产,短期利率敏感性缺口比较大,长期资产和负债的匹配严重不均衡,除此之外,还发现我国人民银行确定的基准利率对我国四大国有商业银行的实际利差有非常大的影响,从而直接影响到我国国有商业银行的盈利水平。这两种现象说明我国四大国有商业银行的利率管理水平较低,资金定价能力较差,面临着较大的利率风险。

为了应对利率市场化改革对我国国有商业银行的不利影响,本文提出了我国国有商业银行的应对策略,主要是从进行国有商业银行风险管理体系变革、大力发展中间业务以及完善我国国有商业银行的定价体系三个方面进行论述。本文认为我国国有商业银行进行风险管理体系变革,首先要建立一套科学合理的风险管理系统,然后要完善现有的资产负表内的风险管理机制,并且大力发展资产负债表外的风险管理机制,通过运用金融衍生工具帮助管理利率风险,最后要重视利率风险管理人才的培养。在论述如何发展我国国有商业银行的中间业务时,本文认为首选需要转变过去的观念,要重视中间业务,然后从代收代付业务、投行业务、国际金融业务以及电子银行业务四个方面进行说明。