作者机构： [1]中信银行合规部出版物刊名： 金融监管研究页码： 92-107页年卷期： 2015年 第4期
主题词： 操作风险;风险预警;行为金融
摘要：作为集中管理风险的机构，商业银行面临多种风险的冲击，其中操作风险因具有难以预测性、多样性和随机性而备受关注。本文在分析操作风险内容特征过程中，结合商业银行的基础业务流程，创新性地从引发因素视角，将操作风险划分为信息流诱发、资金流诱发和实物流诱发三种类型，分析流程管理的隐患。在此基础上，结合人性特质、行为科学理论和国内外操作风险实证数据，建立了结合短期可变的异常行为维度与中长期不变的员工成本维度的操作风险预警模型，有机整合了时间、行为和成本三大重要操作风险的影响因素。最后，前移操作风险的管理环节，引入事前预测机制，并尝试突破实践中操作风险的特征制约，提高日常风险管理的前瞻性。
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