一、单项选择题（本大题共6小题，每小题2分，共12分）
1. 根据《巴塞尔协议》具体实施要求，国际大银行的资本对风险资产比率应达到(C ) 以上。 A． 1.2 5 % B. 4% C . 8% D. 50%
2. 如某银行在2月7日（星期四）至13日（星期三）期间的非交易性存款平均余额为50 000万元，按照8%的存款准备金率，问该行在2月21日到27日这一周中应保持的准备金平均余额为多少万元。 （ A ）
A．4000 B. 50000 C . 46000 D. 2000
3． 某商业银行总资产1000万元，负债800万元，其财务杠杆比例是（ B ）。 A．2.5 B. 5 C . 8 D. 10
4．《巴塞尔协议》将银行的票据发行便利额度和循环承购便利函业务的信用风险转换系数定为 （ B ）。
A．100% B．50% C . 20% D.0%
5．我国商业银行法规定银行的贷款/存款比率不得超过（ B ）。 A．100% B．75% C．50% D．25%
6．甲企业将一张金额为1000万元，还有36天才到期的银行承兑汇票向一家商业银行申请贴现，假设银行当时的贴现率为5%，甲企业得到的贴现额是（???B ）。正确答案：B? 注：1000（1-5%×36/360） =995? 万元
A. 1000万元 B. 995万元 C. 950万元 D. 900万元
二、判断题(正确打“”，错误打“”；每小2题分，共10分)
1. 大额可转让定期存单存款的主要特点是稳定且资金成本较低。( ) 3. 当市场利率上升时，银行所持固定收入的金融工具的市场价值亦上升。( )
4. 银行关注类贷款与可疑贷款一样，均属于不良贷款范畴。( ) 5. 商业银行可贷头寸即可用头寸减必要的库存现金及央行清算存款。( )
2.一般来说银行财务杠杆比率越高，其投资风险越小。( )
三、计算题（每小10题分，共20分）
1. 某一银行总资本为6000万元，计算其资本充足率。已知条件备用信用证的转换系数为 100％，对私人公司的长期信用承诺的转换系数为50％。
单位：万元 资产项目：总资产 100000
现金 5000 ；国库券 20000 ；国内银行存款 5000 ； 居民住宅抵押贷款 5000 ；私人公司贷款 65000 表外项目：加总 30000
用以支持市政债券的一般义务债券的备用信用证 10000 ； 对私人公司长期借贷合同 20000
• •
答案要点：
6000/（5000*0%+20000*0%+5000*20%+5000*50%+65000*100% +10000*100%*10% +20000*50%*100%）
2. 假定某商业银行分支行在距中心库30公里处设一分理处，根据历史有关数据测算，年投放现金为2930万元，平均每天投放8万元。每次运钞费为80元，资金占用平均成本为6.2%，请据此计算每次最佳运钞量。
(参考答案Q=27.50万元)
四、简答题（每小7题分，共21分）
1. 简析影响商业银行存款稳定性的因素。
（1）宏观因素：政局的稳定及社会的安定与否、金融市场的发展水平及金融资产种类的多少、
利率政策及利率水平等。
（2）微观因素：存款的种类、存款人的动机、存户数量的多少、存期长短、服务质量高低、存款机构的竞争等。
2. 简述商业银行现金资产的主要构成。
现金资产是银行持有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的银行资产。商业银行的现金资产一般包括以下几类：
（一）库存现金 （二）在中央银行存款 （三）存放同业存款 （四）在途资金
3. 什么是表外业务？商业银行为什么要发展表外业务？
商业银行从事的，按通行的会计准则不列入资产负债表内，不影响其资产负债总额，但能影响银行当期损益，改变银行资产报酬率的经营活动，这就是表外业务。
表外业务发展的原因：
（一）?? 规避资本管制，增加赢利来源 （二）?? 为了适应金融环境变化 （三）?? 为了转移和分散风险
（四）?? 为了适应客户对银行服务多样化的需要
（五）?? 银行自身拥有的有利条件促使银行发展表外业务 （六）?? 科技进步推动了银行表外业务 单选题：
1、某钢铁公司要求银行给予500万美元的银行贷款，如果银行为了筹款必须发行利率10％的大额可转让存单，非资金性银行经营成本为1％，2％的违约风险，预计利润水平1％，用成本加成法计算这笔贷款的利率。
A、10% B、15% C、13% D、14%
2、假设一个客户要求500万美元的信用额度，贷款合同规定的利率为20％，客户实际使用400万美元，对未使用的额度按规定要支付1％的承诺费。同时银行要求客户存入实际贷款额的20％和未使用额度5％的存款额，假定中央银行要求的存款准备金未10％，用成本收益定价法计算这笔贷款的税前收益率。
A、15.05% B、18.18% C、16.16 % D、24.15%
3、某银行发行面值为100万元的大额可转让定期存单，年利率是6％，期限是三个月，期满后银行应该支付金额是多少万？
A、115 B、105 C、106 D、101.5
4、某银行接到一客户的要求，贴现一个月到期后的面值为10万元的票据，贴现率为12％（年利率），计算银行贴现的利息收入为多少元？ A、1000 B、1050 C、1006 D、1012 100000*12%*1/12=1000 1000/(100000-1000)*12=
5、CBOT30年期国债期货面值为100000美元，假设其报价为97-21，意味着合约价值为多少美元？
A、97000 B、97656.25 C、97021 D、97210
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